오늘의 ETF (2018.5.14)

• TIGER 200 건설 (139220)
  > 수익률 : 당일(+7.36%), 1/3/6/12개월(+24.1%/+30.8%/+33.6%/+23.5%)
  > 투자지표 : 변동성(83위), 모멘텀(1위), 종합(13위)
  > 주요종목 : 현대건설(22.4%), 삼성엔지니어링(12.6%), 대림산업(10.7%)
  > 기초지수 : 코스피 200 건설

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

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1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.06%) / 코스닥 (-0.83%)
• 섹터 : (+) 건설, 철강, 중공업 / (-) 헬스케어, 바이오, 반도체
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmQKhft7NVRfaGkQhKcjhyeaypd236VjtvRDws1zufAb11/1CD04F89-1171-4964-9281-DE5AB126DC19.jpeg]
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmS1FMmGg6zXkFnEEjCKRazCgmA4oYRdaYCDkWsyfaP2or/A1834686-8B65-49E0-9E58-A1CED6039A56.jpeg]

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmdfjGXunzmKcq8roF5An4bcKp4PooSioQdKtNW5CSMSvb/828F35AB-E847-49C4-9579-FE0FFF620F4D.jpeg]

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmSsVobpvPCJbK53L4U9Z2rNk9JMJ8vykqr9nEHwYf6UHE/44A0DA15-9997-4A16-9AED-88833968041A.jpeg]

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmWJDg3VKWQ1x8VBQYdk92cE9fH8actbL934YGocj5LKc8/F9D49F75-996B-454D-9320-1CF65DAC2569.jpeg]

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmcJ16o6M2PFTPBWgBzukJ5tM1Guth6dNhk41Tjb624u5z/888477AD-72C3-4E93-A68A-9120D136AA44.jpeg]