오늘의 ETF (2018.5.16)
- TIGER 200 건설 (139220)
> 수익률 : 당일(-4.3%), 1/3/6/12개월(+18.6%/+29.0%/+32.1%/+20.9%)
> 투자지표 : 변동성(80위), 모멘텀(1위), 종합(16위)
> 주요종목 : 현대건설(24.0%), 삼성엔지니어링(12.6%), GS건설(10.6%)
> 기초지수 : 코스피 200 건설
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (+0.05%) / 코스닥 (-1.47%)
- 섹터 : (+) 헬스케어, IT, 은행 / (-) 건설, 중공업, 철강
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[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmfYa8x4pv4CPrMD7v7T95M2avfpzvcBNPVfGD5dBt1bqd/4B1136DC-C849-4E0D-9291-D24261F21AED.jpeg]
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmeMfKKWpgvsDKQ4uFR3hKcszPxNba2npTosktMYQzsHkf/10693900-DF0E-4F5A-96E5-C2B868C086D9.jpeg]
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmSgS8ZpfqRaPhNpP5iZNofVM5TvBb6py8Nyd5i5vXp2bF/97D2CE43-AFB5-4957-8F03-05775725E75E.jpeg]
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmYZiHDQoLUCUDiCvgJ8RuJEXfNu2yAcichiumKMEBf3sN/12D790F5-0C36-4155-8DD9-78E00BD393F9.jpeg]
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmQK2qU7ToKKSoCDp3CytdJjMo6uYoVi2Ryhxwn8fbRvT3/C6AA75A2-4EC2-4DAD-9D50-9460D9989734.jpeg]
