오늘의 ETF (2018.5.4)
- TIGER 200 건설 (139220)
> 수익률 : 당일(+3.44%), 1/3/6/12개월(+23.5%/+12.2%/+24.4%/+19.7%)
> 투자지표 : 변동성(106위), 모멘텀(1위), 종합(11위)
> 주요종목 : 현대건설(21.7%), 삼성엔지니어링(12.5%), 대림산업(11.2%)
> 기초지수 : 코스피 200 건설지수
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.04%) / 코스닥 (-1.12%)
- 섹터 : (+) 중공업, 건설, 증권 / (-) 헬스케어, 바이오, 화학
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2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대
비 최대 하락폭
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3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmUWx3m2fYkcoaiR5qbwUtsRhQp1ReJ4UBUiqJUQF8hPw1/6EE205EF-92DE-4DF4-B1AA-05923D0AB368.jpeg]
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmQRc4tx6R4UfG4qw5hT8jzLqaiSSrumvR9Ds3trjm22da/B8B3C979-3E68-47E2-980A-8515AD809E18.jpeg]
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmdw7B5k4pxcXeRByvLwBabpdpez4uuNftCqEEfiE3QNVv/3F529FCD-B945-4750-97E9-68D4004C3E53.jpeg]
