오늘의 ETF (2018.5.8)
- TIGER 헬스케어 (143860)
> 수익률 : 당일(-4.17%), 1/3/6/12개월(-18.2%/-17.2%/+18.3%/+51.2%)
> 투자지표 : 변동성(40위), 모멘텀(151위), 종합(123위)
> 주요종목 : 셀트리온(21.7%), 셀트리온헬스케어(8.4%), 삼성바이오로직스(6.8%)
> 기초지수 : KRX 헬스케어 지수
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-0.47%) / 코스닥 (-3.40%)
- 섹터 : (+) 중공업 / (-) 헬스케어, 바이오, 건설
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmeoVGuUuSQj1Nv4c3VZGC3QVB7GMWvb8Y9vASRaVfksWk/D8C66A70-7F3B-4E38-B3C0-228BF5B2C9AD.jpeg]
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmPjbLc6xhBDiacaG9aLBUPaZFY1C6HhV6RVFcTq8bh4eb/EA05C0CE-F3AE-46DC-A3C0-2A057076CEF4.jpeg]
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmccDDNpj3AaeZCNHhpH9QfvguEtvGA2KSPQxTy82TLJsD/346A19EE-3488-4DAE-B652-36AF7AF8EA5B.jpeg]
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmfX1FxtM4cmuQCYNSiLyRCiXfyEjFt4jicjUDTBtn17q2/E6F4ADE5-E903-4F84-9964-AE3934010344.jpeg]
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmQKUc42yWg29R3TwYq2mnzr1dvFNJZso4cSE5neQ3jSPv/FBDE1FA5-762E-421B-91EF-23FDEDF8544E.jpeg]
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmZCgn2WpiXH5ANMCHkXWmCqeBQ46b1j3ZbeqvidYqkTu7/475569BD-EAF5-46C3-9F18-CD9C9D254E0A.jpeg]
