오늘의 ETF (2018.5.9)

• TIGER 헬스케어 (143860)
  > 수익률 : 당일(+6.62%), 1/3/6/12개월(-12.9%/-6.5%/+23.9%/+61.8%)
  > 투자지표 : 변동성(44위), 모멘텀(127위), 종합(105위)
  > 주요종목 : 셀트리온(21.3%), 셀트리온헬스케어(8.2%), 삼성바이오로직스(7.3%)
  > 기초지수 : KRX 헬스케어 지수

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

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1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.24%) / 코스닥 (+2.86%)
• 섹터 : (+) 헬스케어, 바이오, 소프트웨어 / (-) 철강, 증권, 자동차
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmU11wrdWj8x1QwBPezg9MCzTPx7rW48FGdYKUTUw9nxpJ/697702B1-E0C4-4141-94E4-22C973C74D52.jpeg]
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmRVnPXn9REscNUAEzGHw4oNYcKRgdZT3VhqdZTyBEoEko/5D16A235-C817-4E9A-B636-E7D6CE2732BB.jpeg]

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmQ5uJb8izCXQgA2dQce5AEAXTCEkyZxT2M1sy9jd727oH/8D5CC195-499E-482F-B27E-24F3868BF788.jpeg]

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
[IMAGE: https://steemitimages.com/DQmcV9hWgCythQkYu2gbH3ZeqkdZDbs57XxTW4EBapEyZCh/75D4A3E8-F9AF-4A37-A782-4852A54FA0CE.jpeg]

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmdy4Lvv8RnA38j2B3f9PydX8y2SNWe1kFhjkEXyGX8gdu/7B11C8A7-C2A3-4E11-9E67-E99A5E764FDE.jpeg]

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음
  [IMAGE: https://steemitimages.com/DQmaNj7RRDGQHBQkjKTHswSH6kj1BrG1UzYEsbd4awTk4tb/89E20724-008D-4FAC-8EA7-46939F194A19.jpeg]