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으아아!! 이상한 보조지표의 마지막 포스팅 입니다! 바로바로 최적화!
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일단 이번 포스팅의 목표는 이런 두 번에 나눠서 진입하는 구간을 1회 진입 1회 청산으로 만드는 값을 찾는 것 입니다.
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요런식으로 말이죠!
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손절선에 직접으로 관여 하는 값은 2 가지 입니다.
기본적으로 이동평균선 자체 값을 보정해주며, 더 긴 값을 사용할 경우 손절이 더 빈번하게 발생하지 않는 효과를 보실 수 있습니다.
또 하나는 비추세 구간에서 손절선이 벌어질 때, 얼마나 벌어질까 를 관여 하는 Channel multiple 값을 변경하는 방법입니다.
나머지 인풋 값들은 진입 조건 과 현재 추세 파악 등 현 상태를 분석하는 값들로 이후에 보정해주도록 하겠습니다.
이동평균선 보정
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이런 지표는 생각도 안해봤기에 적당히 10 단위로 10 부터 200 까지 넣어보겠습니다.
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이러한 70과 150에 피크를 만드는 분포를 보여줍니다.
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70의 경우 손실률이 33.44%, 진입 횟수가 45회, 수익률이 85.5% 이고
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150의 경우 손실률이 36.58%, 진입 횟수가 35회, 수익률이 81.12% 입니다.
저라면 진입 횟수도 손실률도 살짝씩 더 괜찮은 70 을 선택할 것 같습니다!
채널 거리 최적화
원래는 이 변수를 최적화 하려 했으나, 변화율이 거의 없었습니다.
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>1일 때의 스펙
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> 10 일 때의 스펙
많은 차이가 안나죠?
추세 이동평균선 최적화
그래서 무슨 값을 최적화하면 기가막히는 수익률이 나올까 했습니다. 생각을 해보다가, 현재 아예 진입하는 것을 막고 있는 값을 수정하여, 진입하는 횟수를 늘리면 어떨까 라는 생각이 들었습니다.
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급하게 input 값 추가해주고, 추세란 워낙 크게 봐야하는 것 이기에 50 씩 500 까지 넣어봤습니다!
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어머? 길어지니깐 상승하네?
(여기서 500 이라는 숫자가 크다고 생각하실 수 있는 분이 계실 수 있는데, 50 이라는 숫자가 결코 큰 숫자는 아닙니다. 보통 일봉에서 50 일 이동 평균선을 사용하는데, 그것을 대략 한 시간봉으로 바꾸면 50 x 24 하려 1200 이라는 주기가 나옵니다. )
얼마나 더 상승하나, 확인을 위하여 천 까지 범위를 넓혀봅니다.
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오호~ 750 이 절대적으로 가장 큰 피크를 가집니다. 분포도 어느정도 아름답습니다. (수익률이 상승했다, 내려오는 정규 분포 같이 생긴넘~)
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스펙을 살펴보니... 드디어 살렸습니다 ㅠㅠ 간단한 지표보다도 수익률이 안나오면 우짜지 라고 생각하고 있었는데....
수익률 107%, 손실률 21% 로 아름다운 비율을 가지며, 진입 횟수는 38회로 좀 많이 아쉽습니다.
관찰
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아쉽게도 모델로 잡은 구간은 옆으로 비추세 구간을 심하게 만들어, 손절을 하고 재 진입을 하게 되었네요.
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나머지 대부분의 부분에 대해서는 제가 원하는 그림이 나와줬습니다.
전략 비교
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전략 비교 표에 수익률을 손실률로 나눈 비율을 나타내봤습니다. 나중에 레버리지나, 포지션 관리를 할 때 유용하게 사용될 수 있는 값이죠! 편하게 보시기에는 큰 숫자가 좋은 겁니다! 38번째 전략은 .. 현실적이지 않은 값이네요 ㅎㅎ..
가장 기본적인 이동평균선 전략과 비교해 보았을 때 약간 더 효율이 좋은 정도? 로 표현할 수 있겠습니다. (진입 횟수가 적으니, 수수료 절감 효과...) 훨씬 메커니즘이 복잡한데도 불구하고, 수익이 크게 달라지지 않는 다는 점이 슬슬 나타나기 시작합니다.
제이 삼촌이 말씀해주신, 간단할 수록 좋다는 말 이 떠오르는 군요.
다른 차트들
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일단 가장 좋았던 점은, 다른 차트에 적용을 해도 의미있는 수익률이 나왔다는 점 입니다. 비캐를 살펴보시면 수익률과 손실률이 장난 아닙니다.
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리플은 수익이긴 하지만, 맘에들진 않는 분포 입니다. 지금까지 전략들 중에서 그래도 리플에서 이정도로 괜찮게 나온 값는 없었던 것 같습니다. (리플 특성상 연결된 움직임을 잘 보여주지 않음; 뉴스 있으면 펌핑 -> 다른 구간에서는 횡보)
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이더 역시 이쁜 수익률이 나오고,
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이오스도 수익률 굳
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라코도 나이샷!
아 그리고 모든 차트의 백테스팅 시작점은 2018년 하락을 시작한 지점이였다는!
드디어 변신하는 보조지표를 다 만들었습니다! 변신하는 친구를 처음 만들어본 만큼 지나치게 상세하게 들어갔는데, 이후 이런 변신하는 부분을 활용하여 더 좋은 전략을 만들어보도록 하겠습니다!
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